中小規模の年金制度向け*年金ALMサービス

*資産規模100億円以下の年金制度対象

資産運用環境の不透明感が増す昨今、年金ALMによるリスク管理が喫緊の課題となっておりますが、中小規模の企業年金制度においてはリスク管理が不十分なケースが多く見られます。このような状況を鑑み、弊社では緊急対策として中小規模企業年金向けの年金ALMサービスをご利用しやすい価格で提供することといたしました。
中小規模年金向け年金ALMでは負債分析および資産分析の前提をシンプルなものにすることにより、短期間・低コストで企業のリスク許容度に応じた最適な株式・債券・生保一般勘定等の資産構成比率を提案いたします。

年金ALMの手順

1. 負債分析

  • 人員規模維持の前提に基づく将来予測
  • 年金債務、給付支払、掛金収入の推移

2. 資産分析

  • 期待リターン、予想リスク、相関係数、制約条件に基づく効率的フロンティアの作成
  • 効率的フロンティア上のアセットミックス候補の選定

3. ALMシミュレーション

  • モンテカルロ法による資産・負債の総合的なシミュレーション
  • アセットミックス候補毎の資産の分布、サープラスの分布の分析
  • 積立不足の発生確率・その大きさに基づくリスク許容度分析

4. 政策アセットミックスの策定

  • リスク許容度、現在の資産構成からの乖離、委託バランスに配慮した政策アセットミックスの策定

年金ALM図

中小規模企業年金向け年金ALMの費用は以下のとおりです。

中小規模企業年金向け年金ALM: 1,200,000円(消費税別)

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